核心财务数据出炉

报告期内基金实现本期利润2.04万元，期末净资产达2355.23万元，各项核心会计与财务指标清晰展现基金半年度运作全貌。

指标类别项目2026年上半年数据期间数据本期已实现收益437.39万元期间数据本期利润2.04万元期间数据加权平均份额本期利润0.0007元期末数据期末可供分配利润-109.66万元期末数据期末基金资产净值2355.23万元期末数据期末基金份额净值1.0048元累计指标基金份额累计净值增长率0.48%

全周期净值跑赢基准

基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自合同生效以来累计超额收益达5.29%，跟踪误差控制完全符合基金合同约定。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-3.32%-3.91%0.59%过去六个月-3.47%-3.88%0.41%过去一年31.28%30.62%0.66%过去三年25.47%20.03%5.44%自合同生效起至今0.48%-4.81%5.29%

半年度运作满仓贴合指数

2026年上半年A股走出“先扬后抑再修复”三阶段行情，市场呈现K型分化特征，硬科技板块领涨、消费等传统板块表现承压。本基金采用完全复制法跟踪中证上海环交所碳中和指数，报告期内基本保持满仓运作，根据成份股调整节奏及时优化组合结构，所有操作均严格符合基金合同约定。

上半年业绩超额收益0.41%

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.0048元，上半年份额净值增长率为-3.47%，同期业绩比较基准收益率为-3.88%，实现超额收益0.41%，指数跟踪效果表现优异。

后市判断震荡上行延续

管理人认为2026年下半年市场震荡上行的整体趋势并未改变，短期波动可能有所加剧，市场仍将延续“K型”分化格局，国内货币政策将保持适度宽松。后续基金将严格按照合同约定紧密跟踪标的指数，动态调整投资组合，力争实现跟踪误差最小化。

上半年费用同比明显下降

2026年上半年基金管理费、托管费支出较上年同期大幅下降，支出规模与当期基金规模变动完全匹配，费用计提全程严格按照合同约定执行。

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额基金管理费7.75万元22.85万元基金托管费1.55万元4.57万元

交易成本控制在合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为1375.96元，当期发生的买卖股票相关交易费用合计1.44万元，整体交易成本控制在合理区间内。

股票投资收益超430万元

本期股票投资收益合计430.34万元，其中买卖股票差价收入315.39万元，赎回差价收入114.95万元，为基金贡献了稳定的收益来源。

股票投资收益构成2026年上半年金额买卖股票差价收入315.39万元赎回差价收入114.95万元合计430.34万元

关联方交易占比超七成

报告期内通过光大证券关联交易单元完成股票成交金额1960.35万元，占当期股票成交总额的72.60%，对应支付佣金0.20万元，占当期佣金总量的72.60%，所有关联交易均按正常商业条款合规开展。

关联方名称股票成交金额占总成交比例当期佣金占总佣金比例光大证券1960.35万元72.60%0.20万元72.60%

前十大重仓占比近五成

期末基金全部股票投资覆盖中证碳中和指数100只成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达46.9%，宁德时代、长江电力为第一、第二大重仓股，占比分别达9.54%、6.18%。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1宁德时代224.809.54%2长江电力145.596.18%3洛阳钼业112.144.76%4阳光电源104.954.46%5比亚迪98.034.16%6万华化学94.414.01%7厦门钨业69.862.97%8汇川技术57.042.42%9巨化股份52.482.23%10特变电工51.212.17%

持有人户数1189户 个人占近九成

期末基金有效持有人户数为1189户，户均持有份额1.97万份，个人投资者持有份额占比88.21%，机构投资者占比11.79%，持有人结构分布均衡合理。

项目数据持有人户数1189户户均持有份额19713.98份机构投资者持有份额276.42万份机构投资者占比11.79%个人投资者持有份额2067.57万份个人投资者占比88.21%

从业人员未持有本基金

期末大成基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有本基金的情况。

上半年份额净赎回2200万份

报告期内基金总申购份额200万份，总赎回份额2400万份，期末基金份额总额2343.99万份，对应期末净资产合计2355.23万元，较期初的4729.95万元有所下降。

份额变动项目份额数量期初基金份额总额4543.99万份本期总申购份额200.00万份本期总赎回份额2400.00万份期末基金份额总额2343.99万份

2家券商单元完成全部交易

报告期内基金仅通过光大证券、招商证券两家券商交易单元开展股票交易，合计完成股票成交金额2700.09万元，两家券商佣金占比分别为72.60%、27.40%，其余租用交易单元未发生任何交易。

券商名称交易单元数量股票成交金额（万元）占总成交比例佣金金额（元）占总佣金比例光大证券21960.3572.60%1960.5272.60%招商证券1739.7527.40%739.8527.40%